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cursus de compétences

Finance appliquée en R

Développez vos compétences financières avec R. Apprenez à évaluer des portefeuilles, à calculer le risque de crédit et à créer des modèles GARCH pour prévoir la volatilité.
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Description du cursus

Finance appliquée en R

Développez vos compétences financières en R et apprenez à manipuler des données et à prendre de meilleures décisions basées sur des données. Vous commencerez par apprendre à évaluer les portefeuilles et à valoriser les actions en utilisant les approches de la valeur actualisée, les flux de trésorerie disponibles et les modèles d'actualisation des actions et des dividendes. Ensuite, vous explorerez les produits d'assurance vie et apprendrez les bases de la négociation financière. Grâce à des exercices de codage interactifs, vous utiliserez de puissantes bibliothèques, notamment quantmod, QRM, xts, zoo et quantstrat, pour examiner et gérer le risque de crédit. Vous appliquerez ensuite ce que vous avez appris pour répondre à des questions auxquelles sont souvent confrontées les entreprises financières, telles que l'évaluation d'une obligation à taux d'intérêt fixe et l'estimation du rendement d'une obligation. En cours de route, vous créerez également des modèles GARCH et utiliserez des données réelles provenant du Trésor américain, des rendements quotidiens de Microsoft et des données du S&P 500. Commencez ce parcours pour améliorer vos compétences financières en matière de R.

Conditions préalables

Il n’y a pas de prérequis pour ce parcours

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Finance appliquée en R
6 cours
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