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Finanças Aplicadas em R

Desenvolva suas habilidades financeiras em R e aprenda a manipular dados e a tomar melhores decisões baseadas em dados. Você começará esse curso aprendendo a avaliar portfólios e ações de valor usando abordagens de valor presente, fluxo de caixa livre e modelos de desconto de ações e dividendos. Em seguida, você explorará os produtos de seguro de vida e aprenderá os conceitos básicos de negociação financeira. Por meio de exercícios interativos de codificação, você usará bibliotecas poderosas, incluindo quantmod, QRM, xts, zoo e quantstrat, para examinar e gerenciar o risco de crédito. Em seguida, você aplicará o que aprendeu para responder a perguntas comumente enfrentadas por empresas financeiras, por exemplo, como avaliar um título de taxa de juros fixa e estimar o rendimento de um título. Ao longo do caminho, você também criará modelos GARCH e terá contato prático com dados reais do Tesouro dos EUA, retornos diários da Microsoft e dados do S&P 500. Inicie este curso para aprimorar suas habilidades financeiras R.

RClock26 horasLearn6 cursosTrophyDeclaração de Realização

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Quantitative Risk Management in R

Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

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Alexander J. McNeil Tiro na cabeça

Alexander J. McNeil

Professor of Actuarial Science at the University of York.

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Equity Valuation in R

Learn the fundamentals of valuing stocks.

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Clifford Ang

Vice President at Compass Lexecon

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Bond Valuation and Analysis in R

Learn to use R to develop models to evaluate and analyze bonds as well as protect them from interest rate changes.

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Clifford Ang Tiro na cabeça

Clifford Ang

Vice President at Compass Lexecon

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Financial Trading in R

This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

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Ilya Kipnis Tiro na cabeça

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

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Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

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Lore Dirick Tiro na cabeça

Lore Dirick

Director of Data Science Education at Flatiron School

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GARCH Models in R

Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

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Kris Boudt

Professor of Finance and Econometrics at VUB and VUA

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