Finanzas Aplicadas en R

Finanzas Aplicadas

Desarrolla tus habilidades financieras en R. Aprende a evaluar carteras, calcular el riesgo de crédito y crear modelos GARCH para predecir la volatilidad.

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Descripción del programa

Finanzas Aplicadas

Desarrolla tus habilidades financieras en R y aprende a manipular datos y a tomar mejores decisiones basadas en datos. Comenzarás este programa aprendiendo a evaluar portafolios y valorar acciones utilizando enfoques de valor actual, flujo de caja libre y modelos de descuento de acciones y dividendos. A continuación, explorarás los productos de seguros de vida y aprenderás los fundamentos del comercio financiero. Mediante ejercicios interactivos de codificación, utilizarás potentes bibliotecas, como quantmod, QRM, xts, zoo y quantstrat, para examinar y gestionar el riesgo crediticio. A continuación, aplicarás lo que has aprendido para responder a preguntas a las que se enfrentan habitualmente las empresas financieras, como por ejemplo cómo valorar un bono a tipo de interés fijo y estimar el rendimiento de un bono. Por el camino, también crearás modelos GARCH y te pondrás manos a la obra con datos reales del Tesoro de EEUU, rendimientos diarios de Microsoft y datos del S&P 500. Inicia este programa para mejorar tus conocimientos financieros de R.

Prerrequisitos

No hay requisitos previos para esta pista

Course
1
Quantitative Risk Management in R
Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.
Course
2
Equity Valuation in R
Learn the fundamentals of valuing stocks.
Course
4
Bond Valuation and Analysis in R
Learn to use R to develop models to evaluate and analyze bonds as well as protect them from interest rate changes.
Course
7
Financial Trading in R
This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.
Course
8
Credit Risk Modeling in R
Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.
Course
9
GARCH Models in R
Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.